'Cannot make a visible Window Modal' te está indicando que algún sitio has creado ya previamente la ventana Mensaje.
Comprueba tus opciones de proyecto para ver si se crea automáticamente o no al inicio del programa.
Si no es así, es porque la estás creando en alguna parte de tu programa, y no lo tienes en cuenta que ya está visible porque previamente la has mostrado con Show.
En principio los procedimientos que indicas para salir son correctos.
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Piensa siempre en positivo !
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