Algo así debería bastar para cambiar por uno estandard.
Código Delphi
[-]
Screen.Cursor := crMultiDrag;
try
for i := 0 to 100 do begin
ProgressBar1.Position := i;
Sleep(50);
Application.ProcessMessages;
end;
finally
Cursor := crDefault;
end;
Si quieres utilizar otros,
aquí tienes una estrada en mi blog que muestra cómo utilizar BMP's para el cursor.
NOTA: Me acabo de dar cuenta (ya me ha pasado más de una vez) que estamos en el foro de C++; Iba a borrar el mensaje, pues todo lo que te comento está en Delphi, aunque creo que mejor esto (aunque esté en delphi) que nada.