Bueno... segun veo es que
solo estás cambiando de cursor al ComboBox, eso quiere decir que si el cursor del Mouse no éstá ubicado encima del comboBox no podrás ver dicho cambio...
Es decir solo vas a poder ver dicho cambio de cursor cuando el mouse esté dentro del ComboBox por que solamente a ese componente le estás cambiando de cursor.
Lo que veo mejor es que no cambies de cursor al comboBox sino más bien a toda la pantalla (Screen), si te fijas el código de
Neftali te podrás dar cuenta que no utiliza ningun componente específico para para cambiar de cursor sino más bien está utlizando la pantalla(Screen).
Saludos...
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"Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá." Mt.7:7