Hola darkcuevas.
Para cambiar el color de fondo del Form esta la propiedad
Color del mismo y lo podés hacer desde el
Object Inspector.
Te recomiendo que leas este enlace:
A more powerful Delphi Form
El tema es extenso y las posibilidades muchas como para exponerlas en un post. Lo mejor es que experimentes y luego pongas puntualmente las dudas que te vayan apareciendo.
Un saludo.