No hay problema... a todos nos ha pasado alguna vez... Menos mal te leiste la ayuda.
De cualquier forma, vale aclarar, que aunque ya hubieses creado el formulario (de hecho debieras hacerlo en el constructor de tu componente, que se ejecuta antes del SetDataBase), lo que muy probablemente no se habia Creado era el TDataBase asociado (un peer, o hermanito pues...), ya que durante la carga del formulario, los componentes se crean según el orden en que vienen en el DFM. Sin embargo, ya tenias una referencia a ese componente inexistente aún (una dirección de memoria inválida).
El invento de Loaded precisamente solventa esta situación, y es llamado para todos los componentes cuando se ha terminado de crear todo lo contenido en el DFM.
Es la primera vez que las referencias a otros componentes con seguridad serán válidas.
Hasta luego.