[ecfisa]

Hola ingmichel.

Para leer los archivos .JPG te podés valer de las funciones FindFirst y FindNext. Como supongo que querrás almacener la ruta y el nombre de cada imágen,
creo que usar un TStrings es lo indicado.

Código Delphi [-]
...
uses JPeg, ExtCtrls;

procedure LeerJPGS(const Ruta: string; Nombres: TStrings);
var
  SR: TSearchRec;
begin
  if FindFirst(Ruta+'\*.JPG',faArchive, SR) = 0 then
  begin
    repeat
      Nombres.Add(Ruta+'\'+SR.Name);
    until FindNext(SR) <> 0;
    FindClose(SR);
  end;
end;

Y para ponerte un ejemplo que sea funcional, uso un TScrollBox donde voy a hubicar las imágenes cuyos nombres están almacenados en la variable
de tipo TStrings.

Código Delphi [-]
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Nombres: TStrings;
  Img: TImage;
  i: Integer;
begin
  Nombres:= TStringList.Create;
  try
    LeerJPGS('C:\Users\Tu_Nombre_De_Usuario\Pictures',Nombres);
    for i:= 0 to Nombres.Count -1 do
    begin
      Img:= TImage.Create(Self);
      Img.Picture.LoadFromFile(Nombres[i]);
      Img.Height:= 150;
      Img.Width:= 300;
      Img.Top:= i * 150 + 10;
      Img.Stretch:= True;
      Img.Parent:=ScrollBox1;
    end;
  finally
    Nombres.Free;
  end;
end;

Al finalizar, también deberías eliminar los TImage que se han creado.

Saludos.