Yo creo que al hacer el Open (que debes hacerlo igualmente para luego consultar el estado) ya puedes obtener si no tienes conexión. En ese caso ya puedes devolver el error.
Otra cosa, es cuando ya hayas realizado el Open inicial, consultar a posteriori si la conexión sigue abierta o se ha perdido; Pero tal como dices, al iniciar la aplicación, te debería bastar con capturar los errores del Open/Connect.
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