[ecfisa]

Hola dao_ar.

No uso esos componentes, por lo que desconozco sus eventos.
Pero te pongo un ejemplo simple donde se asigna un método al evento OnKeyPress de un TEdit.

Código Delphi [-]
implementation
...
procedure TForm1.EditKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  Beep;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  i: Integer;
begin
  for i:= 0 to 9 do
   with TEdit.Create(Self) do
   begin
     Name:= 'Edit'+IntToStr(i+1);
     Text:= '';
     Left:= 8;
     Top:= 30*i+10;
     OnKeyPress:= EditKeyPress; // <- aqui la asignación
     Parent:= Self;
   end;
end;

Supongo que para tu caso la asígnación sería:

Código Delphi [-]
  Alerta.OnClose:= AlertaClose;

Espero haber entendido lo que preguntabas...

Saludos.