Usa la utilidad IMPLIB en línea de comandos del Builder:
Código:
IMPLIB zlib1.lib zlib1.dll
Te genera el archivo zlib1.lib que debes incluir en tu proyecto, con esto ya puedes usar la zlib1.dll. No olvides de incluir los archivos cabecera en el código.
Subo el archivo zlib1.lib generado de esta forma
Saludos.