[[escafandra]]

Tienes razón en lo del Beep.

Siguiendo la estela del bajo nivel, nada nos impide usar solo la API.

void __fastcall TForm1::FormKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key,
      TShiftState Shift)
{
   if(Key == VK_RETURN){
     PeekMessage(0, 0, WM_CHAR, WM_CHAR,PM_REMOVE);
     SendMessage(Handle, WM_NEXTDLGCTL, 0, 1);
   }
}

Saludos.