[FENIXadr]

Hola dec... muchisisisisisisiisisiisimas gracias... lo pude solucionar pero no exactamente como decia el link... (obviamente que la idea la saque de ese link. jeje )
En el link decia de capturar el evento OnMouseEnter, para luego hacer el foco en nuestro componente, la cosa es que dicho evento no existe como tal.. asi que lo único que tube que hacer es Poner el foco en el evento OnMouseMove, que ese evento si funcionaba.

ej. :

Código Delphi [-]

.....
........

Constructor TMiComponente.Create (AOwner : TComponent);
begin
   Inherited Create (AOwner);

  ........
  ....

  OnMouseMove := MouseMove;
  OnMouseWheel := MouseWheel;

  ..... 
  .......
end;

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..........
.....

procedure TMiComponente.MouseMove (Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
  SetFocus;      // Aca ponemos en foco nuestro componente..
  .......
  ......
  .........
end;

......
.......


procedure TMiComponente.MouseWheel (Sender: TObject; Shift: TShiftState; WheelDelta: Integer; MousePos: TPoint; var Handled: Boolean);
begin
  ...........
  .....
  .......
end;

Una vez mas muchisimas gracias... el tema se puede dar por terminado..