Hola.
Como dice Neftali seguro que no encuentra el fichero de skin. No necesitas compilar nada extra.
El componente TsSkinManager tiene dos propiedades:
InternalSkins. Vas cargando ahí los skins que quieras (engorda mucho el exe).
SkinDirectory. Es un directorio donde guardas los skins que quieras: TsSkinManager1.SkinDirectory := 'C:\tudirectorio\skins';
Esta opción no carga el exe, pero necesitas un directorio con los ficheros skin, lo lógico sería en el directorio de tu aplicación.
Le puedes dar al usuario la opción de cambiarlos:
Código Delphi
[-]TsSkinManager1.SkinName := 'Topaz';
Espero te sirva.
Un saludo.