[[Caral]]

Hola
Bien, despues de probar la chapuza que hice lo he probado y esta es la correcta forma de hacerlo:
Se sigue con casi lo mismo, pero ahora pondremos las variables fuera del procedimiento como globales:

Código Delphi [-]
var
  Form1: TForm1;
  sql1, sql2, sql3 : String;

Ahora el procedimiento SIN las variables:

Código Delphi [-]
Procedure TForm1.SQLDatos;
Begin
  sql1:= 'Select * From Alumnos';
  sql2:= 'Select Nombre, Apellido from Alumnos';
  sql3:= 'Select telefono From mi Alumnos';
end;

Ahora lo llamamos:

Código Delphi [-]
SQLDatos; //llamamos al procedimiento
ZQuery1.Sql.Text:= sql1;  //primera consulta sql
ZQuery1.Open;
 While not zQuery1.eof do
 begin
 bsSkinListBox1.Items.Add(ZQuery1.Fields[0].Text + ZQuery1.Fields[1].Text + etc..);  //primer listBox
 zQuery1.Next;
 end;
ZQuery1.Close;  // cierro
ZQuery1.Sql.Text:= sql2; //segunda consulta sql
ZQuery1.Open;
 While not zQuery1.eof do
 begin
 bsSkinListBox2.Items.Add(ZQuery1.Fields[0].Text + ZQuery1.Fields[1].Text); // segundo listBox
 zQuery1.Next;
 end;

Bien, ahora si estoy seguro de que funciona, ya lo probé.
Saludos