[MartinS]

Supongo que debes hacerlo a través de un IF. Podrias poner el codigo que verifica que la consulta no tiene registros y cierra el form?
Yo uso algo asi:

Código Delphi [-]
  If IbConsulta.IsEmpty then
     Begin
        ShowMessage('La consulta no ha arrojado resultados.');
        close;
     end;

Saludos.