Hola franroju.
En el código que pusiste sería:
Código Delphi
[-]
procedure TForm6.DBGrid1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin
if Key = VK_DELETE then
eliminarRegistro;
end;
Para la totalidad de códigos, busca en la ayuda de Delphi por
Virtual key codes.
Saludos.