Hola ttotto.
¿ Y no te sería mas sencillo algo como esto ?
Código Delphi
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procedure TForm1.DBGrid1DblClick(Sender: TObject);
const
MSG = '¿ Desea borrar el dato %s ?';
begin
with TDBGrid(Sender) do
if MessageBox(Handle,PChar(Format(MSG,[SelectedField.AsString])),'', MB_ICONQUESTION+MB_YESNO) = IDYES then
DataSource.DataSet.Delete;
end;
Saludos.