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Solucionado el problema y tenemos un procedure que al pasar el mouse o tocar una tecla se cierra sola:

Primero bastaba poner en la unidad de ayuda los procedimientos a ser asignados como eventos:

Código Delphi [-]
Type

  TMensaje = class
    procedure tecla_pulsada(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure se_mueve_mouse(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  end;

Luego el procedure queda así:

Código Delphi [-]
procedure ShowPopup(const Msg: string; const TituloVentana : string);
var
  ventana : TForm;
  ProcMensaje : TMensaje;
begin
  ventana := CreateMessageDialog(Msg, mtCustom, []);
  ventana.Caption := TituloVentana;
  ProcMensaje := TMensaje.Create;
  with ventana do begin
    OnKeyPress := ProcMensaje.tecla_pulsada;
    OnMouseMove := ProcMensaje.se_mueve_mouse;
    Try
      ShowModal;
    Finally
      Free;
    End;
  end;
end;

Problema solucionada, gracias a todos por su colaboración, en verdad era todo muy simple!!!!