Pero el servidor que tienes es un servidor web, el php se ejecuta en el servidor y la base de datos mysql está allí, o sea, lo único que hace es servirte los datos que hayas pedido.
Ninguna otra cosa que hagas "externamente" puede ser tan rápido como hacerlo "internamente".
Así que tendrás que pensar bien lo que realmente necesitas para decidir qué elección es la mejor para lo que necesitas.
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