Ampliando algo la respuesta de Nuria, con MessageDlg los botones te saldrán siempre en inglés (Yes, No, Cancel,....). Si quieres que los botones te salgan en el idioma de Windows, usa el MessageBox de Application
Código:
Application.MessageBox('Mi texto', 'Mi título', MB_Ok or MB_ICONWARNING)
Para ver más opciones de botones, imágenes a mostrar, ..... te remito a la ayuda de Delphi