En Delphi no existe esa característica, al menos no en los ejecutables para Windows. Considera que éste es un lenguaje compilado a código máquina, a diferencia de Java que es como los antiguos lenguajes interpretados (claro, bajo las nuevas tendencias de "código manejado").
No obstante, existen situaciones específicas de programación donde a falta de esa característica puede conseguirse el objetivo. ¿Cuál es tu caso concreto?
Agrego: Sin embargo, el estupendo depurador integrado sí que te permite ver el camino que siguió el programa hasta un punto específico del código, es decir la pila de llamadas (
call stack), ventana que aparece con la combinación de teclas Ctrl+Alt+S y útil cuando el programa está detenido en un punto de ruptura / interrupción (
break point). Es decir, si tu necesidad es de depuración, la tarea está resuelta.
Saludos.