Hola de nuevo.
Vamos a suponer que tu juego esta hubicado en:
C:\Carpeta1\Carpeta2 y se llama
Game.exe.
Desde el editor de Delphi hacé lo siguiente:
File -> New -> Other -> Console Application
El código, será:
Código Delphi
[-]
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils, ShellApi;
begin
ShellExecute(0, 'open', 'Game.exe', '', 'C:\Carpeta1\Carpeta2', 0);
end.
Para guardarlo:
File -> Save As -> (dale una ruta y un nombre) y para compilarlo:
Project -> Compile (o
Ctrl+F9) y ya tenes listo tu lanzador.
Saludos.
Edito: Por supuesto deberás cambiar la ruta y nombre de programa del ejemplo por los que existan en tu equipo...