[pescriba]

Si activamos dgTitleClick en Options y TitleArrow y TitleButtons se mostrará una bonita flecha hacia arriba o hacia abajo en la columna sobre la que hemos hecho clic.

Para averiguar si es hacia arriba o hacia abajo podemos ver la propiedad

SortMarker

que nos indica el estado (smUp, smNone o smDown)

y ahora ya podemos hacer algo como

' ORDER BY ' + Column.FieldName
if SortMarker = smUP + ' ASC'
else if SortMarker = smDown + ' DESC'