[[duilioisola]]

¿El Query no tiene una propiedad Autocommit?
Quizás la conexión tenga esta propiedad para cuando creas algún componente que dependa de esta pero luego a cada uno de estos componentes deberías poder modificarle esta propiedad.
Quedaría algo así:

Código Delphi [-]
...
    with ZQuery_Cambios do
      begin
        Autocommit := False; // La propiedad Autocommit de ZQuery_Cambios
        conConnection.StartTransaction
        Close;
        With SQL do
          begin
            Clear;
            if Not Cerrar then
              Add('Select ID_SESION from ABRIR_SESION('+IntToStr(IDUsuarioConectado)+','''+
                  GetPCName+''','''+GetLocalIP+''','''+GetUserWin+''')');
            Open;
            IDSesion:= Fields[0].AsInteger;
          end;
          conConnection.Commit;
      end;

    ShowMessage(IntToStr(IDSesion));
...