[ecfisa]

Hola FideRosado, bienvenido a Club Delphi

Como a todos los que se inician te invitamos a que leas nuestra guía de estilo.

También te recomiendo que cuando incluyas código en tus mensajes utilices TAG's, una imágen del uso:


Con respecto a tu consulta, entiendo que deseas que los paneles cambien de color de acuerdo a si el TCheckBox que contiene esté o no marcado.

No uso el control TRzPanel, pero te pongo un ejemplo basado en tu código usando el control TPanel:

Código Delphi [-]
...
procedure TForm1.CheckBoxClick(Sender: TObject);
begin
  if TCheckBox(Sender).Checked then
    TPanel(TCheckBox(Sender).Parent).Color := clRed 
  else
    TPanel(TCheckBox(Sender).Parent).Color := clBtnFace
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Pnl         := TPanel.Create(nil);
  Pnl.Name    := 'PnlUser' + IntToStr(numberpanel);
  Pnl.Caption := '';
  Pnl.Align   := alTop;
  Pnl.Height  := 60;
  Pnl.Parent  := ScrollBox1;
  Pnl.ParentBackground := False;
  
  with TCheckBox.Create(nil) do
  begin
    OnClick := CheckBoxClick;
    Name    := 'CheckMail'+ IntToStr(numberpanel);
    Caption := '';
    left    := 16;
    top     := 21;
    Width   := 17;
    Parent  := Pnl;
  end;
end;

Saludos.

Edito: (Disculpas Casimiro, no había visto tu mensaje mientras escribía)