Puede echarle un vistazo al componente TDateTimePicker, te pone una máscara con las barras, solo te deja introducir fechas válidas y puedes seleccionar la fecha en un calendario, a la hora de guardar la fecha con el formato que dices, creo que había una función que lo hacía pero ahora no lo recuerdo, de todas formas siempres puedes hacer lo siguiente:
Código Delphi
[-]
TxtFecha.Text:=TxtFecha.Text[7]+TxtFecha.Text[8]+TxtFecha.Text[9]+TxtFecha.Text[10]+TxtFecha.Text[4]+TxtFecha.Text[5]+TxtFecha.Text[6]+TxtFecha.Text[1]+TxtFecha.Text[2]+TxtFecha.Text[3];
Saludos.