[Amilius]

Eventualmente puedes exportar tus objetos a un formato estándar como el dxf.
Y luego usar el "DXF2X", que convierte de formato dxf al formato "x" para directx.

Luego usando "DelphiX" puedes probar tu objeto en el formato "x" con uno de sus ejemplos.

Los programas como 3dmax son muy costosos, pero puedes encontrar algunos programas gratuitos para crear tus objetos 3d y guardarlos como .dxf.

Como sabes 3dmax es totalmente comercial por eso es imposible que encuentres un componente gratuito para delphi. En el mundo comercial prácticamente no se utilizan objetos 3dmax directamente para crear objetos 3d para directX u opengl. La razón es que 3dmax está pensado para preparar escenas más detalladas y realistas, sus objetos tienen demasiados polígonos y si tu aplicación prepara escenas algo elaboradas y complejas el juego/aplicación tendrá pocos fps (o peor variará el ritmo del juego a cada rato, esto es desagradable) y será molesto jugarlo/usarlo. Los diseñadores 3d para programas comerciales preparan sus objetos prácticamente polígono por polígono para obtener mejor calidad y mayores fps.