Pues lo que te hace falta es un poco de conocimiento sobre manejar el sistema de archivos desde delphi.
Para ello podes buscar ayuda sobre las funciones:
DeleteFile
FindFirst
FindNext
chDir
mkDir
RenameFile
Creo que con esos tenes suficiente para implementar los eventos del componente... y si no, al terminar estos seguro ya tenes mas claro como hacer los que hagan falta.
Hasta luego.
