Hola H.Sagas96.
En delphi 7 funciona perfectamente de este modo:
Código Delphi
[-]
if MessageDlg('¿Quiere borrar el pedido?', mtWarning, [mbYes,mbNo], 0) = mrOk then
....
Pero revisa en este ejemplo la sintáxis para la version XE7:
MessageDlg (Delphi)
Saludos