Me respondo a mi mismo, lo he conseguido haciendo esto.
Código Delphi
[-]
lfirst : boolean; ....
....
procedure TfrmMain.Report1BeforePrint(Sender: TfrxReportComponent);
var bnd : TfrxColumnHeader;
begin
bnd := rpt.FindObject('BandaH') as TfrxColumnHeader;
bnd.Visible := lfirst;
lfirst := false;
end;