[Casimiro Notevi]

Si lo que quieres es mostrar mensajes simples a los usuarios, puedes hacer algo así, ejemplo:
Tienes una tabla de usuarios que contiene un usuario predeterminado que no se debe borrar:

Código SQL [-]
create table tbUsuarios
  codigo integer not null,
  nombre varchar(64),
  primary key (codigo)
);

Usuario predeterminado:

Código SQL [-]
insert into tbusuarios values (0,'admin');

Creas la excepción por si intentan borrarlo, junto al texto que se mostrará:

Código SQL [-]
create exception EXCP_NO_BORRAR 'No está permitido borrar este registro';

Creas el trigger donde se controlará que no se borre el usuario admin:

Código SQL [-]
CREATE OR ALTER trigger tbusuarios_bd0 for tbusuarios
active before delete position 0
AS
begin
  if (old.codigo=0) then  /* si intentan borrar el usuario admin, se mostrará el mensaje */
    exception excp_no_borrar;
end ^

Y eso es todo.

Otra cosa diferente es mostrar los mensajes tal y como se generan por la base de datos, puedes hacer algo así:

Código Delphi [-]
try
  ...
  qry.Post;
except
  on E:exception do
    ShowMessage(E.ClassName +' '+ E.Message);
end;

Bueno, lo he escrito todo de memoria, pero te sirve de referencia.