Hola cd.rafael.
Hay dos puntos, el primero es que tendrías que usar
try/except para capturar la excepción. Ya
Casimiro te señaló un enlace donde se trata el tema de forma excelente.
Lo segundo y que corresponde al IDE de
Lazarus, es que tendrías que desactivar la opción "Notificar en excepciones de Lazarus", para lo que debes dirigirte en la barra de menu a :
Herramientas -> Opciones -> Depurador -> Excepciones del lenguaje
Saludos
Edito: Veo que
roman ya había apuntado el detalle del uso de
finally mientras publicaba este mensaje