Código:
if qryPROD.Sort = Column.FieldName then
begin
qryPROD.Sort := Column.FieldName + ' DESC'
end
else
begin
qryPROD.Sort := Column.FieldName;
end;
Despues los coloreas como quieras a la cabecera, esto es con ADO como en tu ej. y me manejo directamente con la consulta
Saludos