[ecfisa]

La verdad, estoy imposibilitado de probar el código sobre XE7 así que ando a tientas .

Lo último que se me ocurre es que pruebes calificando la función DrawFocusRect:

Código Delphi [-]
{ TStringGrid }
procedure TStringGrid.Paint;
var
  R: TRect;
begin
  inherited;
  if not FBorde then
  begin
    R := CellRect(Col, Row);
    Windows.DrawFocusRect(Canvas.Handle, R);  // ( también prueba con: Canvas.DrawFocusRect(R); )
  end;
end;

Saludos