Hola y bienvenido al
ClubDelphi 
Cuando escribas código, utiliza las etiquetas [delphi] o [code] para que no se pierda el formato y se coloree automáticamente. Esta vez lo he hecho yo por ti
En cuanto a tu duda, ¿has intentado
no hacer nada?
Acabo de hacer una prueba con un formulario MDI y dos MDIChild, cada uno de éstos con un DBEdit y un DataSource apuntando a distintos DataSets ubicados en el formulario padre.
Coloco un ActionControl con acciones TDataSetPrior y TDataSetNext conectadas a dos botones de la Toolbar.
Sin programar nada en los eventos que mencionas ni hacer ninguna asignación del TDataSetAction.DataSource, los botones mueven el registro activo del dataset correspondiente al formulario hijo activado.
Imagino que con un ActionManager debe ser similar el comportamiento.
LineComment Saludos