Si usas las INDY, basta con asignar la dirección de correo donde queres recibir la notificación a la propiedad
ReceiptRecipient del TidMessage construido.
Eso si, el cliente puede elegir no enviar una notificación, o su sistema no soportarla en absoluto (por ejemplo, en el caso de buzones de yahoo revisados desde el webmail).
Hasta luego.