[marto]

Solo se me ocurre una cosa, la excepción que genera InsertaCliente no es del tipo EDAoConnection, por lo tanto no se está capturando... ¿Puede ser?
Haz una prueba, en lugar de

Código Delphi [-]
Procedure kaka(); 
begin
  try
    DaoConnection.InsertCliente(...); //Aqui se produce la excepción.
  Except
    on E: EDaoConnection do
      raise EGINRole.Create('TGINRole: Error '+ E.Message);
   end;
end;

haz:

Código Delphi [-]
Procedure kaka(); 
begin
  try
    DaoConnection.InsertCliente(...); //Aqui se produce la excepción.
  Except
    on E: EDaoConnection do
      raise EGINRole.Create('TGINRole: Error '+ E.Message);
    on E: Exception do
      ShowMessage(E.ClassName);
   end;
end;

Ah! y por favor pon tu código entre tags [delphi]