En esta sección del FTP (
http://terawiki.clubdelphi.com/Delphi/Manuales/) tienes un par de manuales específicos de crear componentes.
Échales un vistazo, pero en este caso, te falta lo más sencillo.
Para instalar uno o más componentes, necesitas que estén en un package. Por lo tanto sólo te queda crear un nuevo package en delphi, ańadir el componente a ese package e instalarlo.
Si a partir de ahí tienes algún problema, coméntalo (incluyendo el error).
Revisa también este hilo. Se habla del tema:
https://clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=19863