Se puede hacer de muchas maneras y no se exactamente lo que tienes en mente.
Lo primero que se me ocurre (y parece lo más natural) es utilizar botones (posiblemente en un TList/TObjectList/...).
Independientemente de los controles,
revisa este vídeo sobre (TGridPanel) que es posible que te pueda ayudar.
Enlace a la docWiki.