Prueba esto, el lugar donde lo pongas ya depende de ti, yo prefiero hacer un procedimiento de configuraciones iniciales que puedes llamar desde el Create del formulario principal o desde el fuente del proyecto, eso ya cada uno con sus manías.:
Código Delphi
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unit Unit1;
interface
uses
Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs;
type
TForm1 = class(TForm)
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
public
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
FormatSettings.ShortMonthNames[1]:='Ene';
FormatSettings.ShortMonthNames[2]:='Feb';
FormatSettings.ShortMonthNames[3]:='Mar';
FormatSettings.ShortMonthNames[4]:='Abr';
FormatSettings.ShortMonthNames[5]:='May';
FormatSettings.ShortMonthNames[6]:='Jun';
FormatSettings.ShortMonthNames[7]:='Jul';
FormatSettings.ShortMonthNames[8]:='Ago';
FormatSettings.ShortMonthNames[9]:='Sep';
FormatSettings.ShortMonthNames[10]:='Oct';
FormatSettings.ShortMonthNames[10]:='Nov';
FormatSettings.ShortMonthNames[10]:='Dec';
end;
Ejemplo hecho con Delphi 10 Seattle