Gracias por tu respuesta Bucanero,
Esta mañana he llegado a la misma solucion que comentas.
He puesto la creacion de la tabla temporal tanto en el AfterConnect, como el en AfterReconnect, del componente TZConnection
Despues de darle muchas vueltas, he llegado a la conclusion, que la conexion se abre y cierra en cada consulta lanzada. Tampoco he conseguido averiguar si es posible cambiar este comportamiento.
Lo dicho muchas gracias por tu respuesta.
Un saludo.