Bienvenido a Club Delphi
Este es un tema que se ha tratado infinidad de veces en los foros
Te diria que realices una
busqueda o revises los enlaces que aparecen al final de todo
Como punto de partida te puedo decir que utilizas componentes ADO o bien componentes FireDAC (si tu edicion de Delphi los trae). Tambien existe una alternativa libre que son los componentes ZEOS. La forma de trabajar con ellos se muy similar