Que tal JCR?
Que versión de las INDY tenes?
Yo tengo instalada actualmente la 9.0.14, y dandole una ojeada al código veo que esta excepción se elevaría solo en los Servidores (descendientes de TidTCPServer).
Las condiciones no me quedan muy claras, pues no tengo tiempo de verlo detenidamente, pero ayudaría mucho saber si el error te ocurre en tiempo de diseño o en tiempo de ejecución, y bajo que circunstancias o en que momento específico. Es decir, que significa exactamente "usar cualquier componente": Crear una instancia, activarlo, o que?
En cualquier caso, también saber si se trata de un servidor o un cliente; y por último, si es un servidor, si tiene CommandHandlersEnabled a True.
No te olvides de la versión.
Hasta luego.