Es raro, porque no es algo que debiera haber cambiado.
Este código, por ejemplo, funciona en Delphi 10 Seatle:
Código Delphi
[-]
Try
If MessageDlg('Seguro de Eliminar al Cliente '+#13+#13+ 'Soc_Nombre', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then begin
If (MessageDlg('Seguro de Eliminar al Socios '+#13+#13+ 'Soc_Nombre' , mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0, mbYes) = mrYes ) then begin
if MessageDlg('Seguro de Eliminar al Socios ', mtConfirmation, [mbYes,mbNo], 0) = mrYes then Begin
End
end;
end;
Except
ShowMessage('No existen registros que se puedan eliminar');
End;
He comentado la parte del DM para probar, pero los diálogos funcoinan como se espera.