Hola.
Los controles que descienden de
TGraphicControl no poseen controlador de ventana y por ende tampoco el método
SetFocus. Los
TGrapicControls se valen del manejador de su padre, un
TWinControl, para recibir mensajes y desarrollar sus eventos de mouse (por ej.).
Poniendo el caso en una perspectiva simple, un
TGraphiControl es básicamente una imágen, un dibujo sobre un lienzo.
¿ No te sirve usar un
TBitBtn en su lugar ?
Saludos