Busca el término dbExpress en el índice de la ayuda de Delphi. Encontrarás la entrada "dbExpress database applications: deploying" en donde se explica lo que debes hacer. Básicamente debes añadir a la cláusula uses de alguna unidad de tu proyecto las unidades dbExpMySql (para el acceso a MySql) y MidasLib (para el uso de ClientDataSets). Haciendo esto tu ejecutable no requerirá de nada más.
Otra opción es distribuir junto con el ejecutable las librerías dbexpmysql.dll y midas.dll localizadas en la carpeta bin de Delphi.
// Saludos
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