Hola Ángel.
No veo el problema. El parámetro en el OnKeyDown es como se ve:
Código Delphi
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procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
void __fastcall TForm1::FormKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key, TShiftState Shift)
Basta con guardar el valor del parámetro
Shift, en una variable de ese tipo.
żO lo que quieres es guardarlo (por ejemplo) en un campo de la Base de Datos?
En ese caso al ser un conjunto (set) deberás convertirlo a binario, a un string, a un integer,... (pero creo que en cualquier caso debes hacerlo manualmente).