[Angel.Matilla]

Gracias por la respuesta. No, quiero guardarlo en una variable pero las formas en las que he probado me dan todas error al compilar y no se me ocurre como más allá de guardar cada estado en una variable tipo bool:

bool lShift[3];
Word lKey;

void __fastcall TfSocios::FormKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key, TShiftState Shift)
{
     lShift[0] = Shift.Contains(ssShift);
     lShift[1] = Shift.Contains(ssAlt);
     lShift[2] = Shift.Contains(ssCtrl);
     lKey = Key;
}

Y luego comprobar cada uno de esos valores cuando me haga falta, pero estaba seguro que debe haber otra forma que no soy capaz de encontrar por más que he buscado.