Tú no rellenas un dbgrid, un dbgrid es una "ventana" a los datos proporcionados por un dataset. Según lo que hay en el dataset, eso es lo que se mostrará en el dbgrid. Tan sólo debes enlazarlo mediante un datasource: dataset -> datasource -> dbgrid.
Si está bien enlazado, entonces es problema del dataset que no ha encontrado datos.
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