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Si la conexión ha conectado (Connected/Active es True) es que esa parte está bien.
Si eso funciona, elimina el Dataset (TADOQuery) y vuelve a colocarlos.
Lo mismo pasa con el TADOQuery. Si conecta y consigues activarlo es que la conexión se ha hecho correctamente.
Por último sólo te queda eliminar el DBGrid y volver a crearlo y conectarlo.
Es difícil poder afinar más sin saber qué es lo que tienes.
Si puedes subir un pequeño proyecto de ejemplo y la hoja de Excel (aunque sea con otros datos) podemos revisarlo.
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