Como haz planteado el problema, la solución que se te da es la correcta.
Pero si lo que buscas es poder plasmar un grupo de fechas en un calendario, entonces o haces tu propio desarrollo o usas un componente de tercero.
Acá te dejo el link a un proyecto en github
KingCal Delphi Calendar Component - Open Source Edition No se si es lo que buscas y nunca he usado el componente, pero puede darte una guía.
Algo mas comercial...
DevExpress - VCL Scheduler - Month view